Мюссе родился 11 декабря 1810 года в Париже, происходил из знатного, но обедневшего рода. Отец будущего поэта служил в канцелярии военного министерства и одновременно занимался литературным трудом. Он - автор нескольких романов и исторических сочинений. В 1821 году именно де Мюссе-отец издал первое полное собрание сочинений Жан Жака Руссо, а потом написал одну из лучших биографий философа. Старший брат Альфреда Поль-Эдм тоже был весьма одаренным человеком и сочинял пользовавшиеся успехом романы и повести.
В возрасте девяти лет Альфред Мюссе поступил в коллеж Генриха IV. Он изучал сначала юриспруденцию, потом медицину, но скоро бросил занятия и полностью посвятил себя литературному творчеству. Первые стихотворения Мюссе написаны под влиянием романтического общества "Сенакль", куда входили Гюго, Виньи, Сент-Бев, Шарль Нодье и братья Дешан. Ироническое начало сильно выражено в сборнике "Сказки Италии и Испании" (1829), заслужившем одобрение со стороны Пушкина.
В 1830 году де Мюссе создает свои первые драматические произведения, из которых была поставлена только "Венецианская ночь"; постановка обернулась полным провалом. В 1832 году де Мюссе выпустил сборник под символичным названием "Спектакль в кресле", куда вошли две стихотворных драматических поэмы "Уста и чаша" и "О чём мечтают девушки", а также поэма "Намуна".
С 1833 по 1836 годы Мюссе создает свои лучшие лирические произведения. Это его поэтический цикл "Ночи" (1936) - "Майская", "Декабрьская", "Августовская" и "Октябрьская", "Письмо к Ламартину", "Воспоминание". Анонимно опубликованный в 1833 году эротический роман "Гамиани" в настоящее время определенно приписывается перу Альфреда де Мюссе.
Особого внимания заслуживают "Прихоти Марианны" (1833), "Лоренцаччо" (1834), "Фантазио", "С любовью не шутят" (1834) и другие.
1838 год ознаменовал собой начало трудной в материальном отношении полосы в жизни писателя. Он работает библиотекарем в министерстве внутренних дел. После 1844 года де Мюссе практически отходит от литературного творчества. Правда, в 1847 году его пьесы с успехом ставятся в Комеди Франсез. В 1852 году его избирают членом Французской Академии.